Riske Maruz Değer Hesaplayıcı (RMDH)
Riske Maruz Değer Hesaplayıcı (RMDH), yatırım portföyünüzün belirli bir süre içinde karşılaşabileceği maksimum olası kaybı güvenilirlik seviyesine göre hesaplayan bir finansal risk ölçüm aracıdır. Bu hesaplama, portföyün beklenen yıllık getirisi, standart sapması, seçilen gün sayısı ve güven seviyesi (VaR tipi) gibi faktörleri dikkate alır. Finansal riskleri sayısal olarak ölçerek, bilinçli yatırım kararları almanıza ve risk yönetim stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
Hesaplama Sonucu
Riske Maruz Değer (VaR): TL
Riske Maruz Değer Hesaplayıcı Hakkında Detaylı Bilgi
Riske Maruz Değer Hesaplayıcı (RMDH), portföyünüzdeki muhtemel en yüksek zararı öngörmek için kullanılan, modern finans dünyasında temel bir risk analiz aracıdır. RMDH, portföyünüzün belirli bir olasılık seviyesiyle, belirlediğiniz gün aralığında yaşayabileceği maksimum potansiyel kaybı hesaplamanıza yardımcı olur. Bu sayede, finansal risklerinizi daha iyi yönetebilir ve bilinçli yatırım kararları alabilirsiniz.
Hesaplamalarda portföyünüzün beklenen yıllık getirisi, standart sapması (volatilitesi), gün sayısı ve VaR tipi (güven aralığıyla ilgili istatistiksel katsayı) kullanılır. Böylece, geçmiş performansa ve piyasa oynaklığına dayanarak, portföyünüzde ne kadar risk aldığınızı tahmin edebilir ve stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.
VaR değeri, portföy yönetimi ve sermaye koruma stratejileri için kritik bir veridir. Kurumsal yatırımcılar ve finansal kuruluşlar, düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek ve risk algısını kontrol altında tutmak için bu metriğe sıklıkla başvururlar. Ayrıca, bireysel yatırımcılar da portföy çeşitlendirmesi ve risk azaltımı hedefleri için RMDH'yi kullanabilir.
Unutmayın, Riske Maruz Değer hesaplamaları istatistiksel varsayımlara ve geçmiş verilere dayanır; piyasalardaki ani dalgalanmalarda gerçek kayıplar öngörülenin üzerinde olabilir. Bu nedenle, VaR hesaplarınızı ek risk yönetimi stratejileri ve uzman danışmanlık ile desteklemeniz önerilir.
Riske Maruz Değer Hesaplayıcı (Rmdh) ile yatırım portföyünüzün riskini değerlendirin.
| Değişken | Açıklama |
|---|---|
| expected_annual_return | Yıllık beklenen getiri oranı |
| var_type | Değer atıf türü (örneğin, %1, %5) |
| days | Hesaplama için alınan gün sayısı |
| standard_deviation | Portföyün standart sapması |
| portfolio_value | Yatırım portföyünün toplam değeri |
| value_at_risk | Riske maruz değer hesaplaması sonucu |